دانلود کتاب Nonparametric Finance, 2018

مارس 31, 2021

نام کتاب: Nonparametric Finance

نویسنده: Jussi Klemelä

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۴۰۹۱۰۱, ۹۷۸۱۱۱۹۴۰۹۱۰۶,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۸۶

حجم کتاب: ۴۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley

Description About Book Nonparametric Finance From Amazon

An Introduction to Machine Learning in Finance, With Mathematical Background, Data Visualization, and R

Nonparametric function estimation is an important part of machine learning, which is becoming increasingly important in quantitative finance. Nonparametric Finance provides graduate students and finance professionals with a foundation in nonparametric function

estimation and the underlying mathematics. Combining practical applications, mathematically rigorous presentation, and statistical data analysis into a single volume, this book presents detailed instruction in discrete chapters that allow readers to dip in as needed without reading from beginning to end.

Coverage includes statistical finance, risk management, portfolio management, and securities pricing to provide a practical knowledge base, and the introductory chapter introduces basic finance concepts for readers with a strictly mathematical background. Economic significance

is emphasized over statistical significance throughout, and R code is provided to help readers reproduce the research, computations, and figures being discussed. Strong graphical content clarifies the methods and demonstrates essential visualization techniques, while deep mathematical and statistical insight backs up practical applications.

Written for the leading edge of finance, Nonparametric Finance:

• Introduces basic statistical finance concepts, including univariate and multivariate data analysis, time series analysis, and prediction

• Provides risk management guidance through volatility prediction, quantiles, and value-at-risk

• Examines portfolio theory, performance measurement, Markowitz portfolios, dynamic portfolio selection, and more

• Discusses fundamental theorems of asset pricing, Black-Scholes pricing and hedging, quadratic pricing and hedging, option portfolios, interest rate derivatives, and other asset pricing principles

• Provides supplementary R code and numerous graphics to reinforce complex content

Nonparametric function estimation has received little attention in the context of risk management and option pricing, despite its useful applications and benefits. This book provides the essential background and practical knowledge needed to take full advantage of these little-used methods, and turn them into real-world advantage.

Jussi Klemelä, PhD, is Adjunct Professor at the University of Oulu. His research interests include nonparametric function estimation, density estimation, and data visualization. He is the author of Smoothing of Multivariate Data: Density Estimation and Visualization and Multivariate Nonparametric Regression and Visualization: With R and Applications to Finance.

درباره کتاب Nonparametric Finance ترجمه شده از گوگل

مقدمه ای بر یادگیری ماشین در امور مالی ، با پیشینه ریاضی ، تجسم داده ها و تحقیق

برآورد عملکرد غیرپارامتری بخش مهمی از یادگیری ماشین است ، که در امور مالی کمی اهمیت بیشتری پیدا می کند. امور مالی غیرپارامتریک پایه ای در عملکرد غیرپارامتری را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متخصصان امور مالی فراهم می کند

تخمین و ریاضیات اساسی. این کتاب با ترکیب کاربردهای عملی ، ارائه دقیق ریاضی و تجزیه و تحلیل داده های آماری در یک جلد واحد ، دستورالعمل های مفصلی را در فصل های گسسته ارائه می دهد که به خوانندگان اجازه می دهد در صورت لزوم بدون خواندن از ابتدا تا انتها غوطه ور شوند.

پوشش شامل مالی آماری ، مدیریت ریسک ، مدیریت نمونه کارها و قیمت گذاری اوراق بهادار برای ایجاد دانش بنیان عملی است و در فصل مقدماتی مفاهیم اساسی مالی را برای خوانندگان با پیشینه دقیقاً ریاضی معرفی می کند. اهمیت اقتصادی

بیش از اهمیت آماری تأکید شده است ، و کد R برای کمک به خوانندگان در تولید مثل تحقیق ، محاسبات و ارقام مورد بحث ارائه شده است محتوای قوی گرافیکی روش ها را روشن می کند و تکنیک های ضروری تجسم را نشان می دهد ، در حالی که بینش ریاضی و آماری عمیق از برنامه های عملی پشتیبانی می کند.

نوشته شده برای لبه برتر امور مالی ، مالی غیرپارامتری:

• مفاهیم پایه آماری مالی ، از جمله تجزیه و تحلیل داده های تک متغیره و چند متغیره ، تجزیه و تحلیل سری های زمانی و پیش بینی را ارائه می دهد.

• راهنمایی مدیریت ریسک را از طریق پیش بینی نوسانات ، تعداد و ارزش در معرض خطر ارائه می دهد

• تئوری نمونه کارها ، اندازه گیری عملکرد ، اوراق بهادار مارکوویتز ، انتخاب پویا نمونه کارها و موارد دیگر را بررسی می کند

• در مورد قضیه های اساسی قیمت گذاری دارایی ، قیمت گذاری و هجینگ Black-Scholes ، قیمت گذاری درجه دوم و پوشش ، پرتفوی گزینه ، مشتقات نرخ بهره و سایر اصول قیمت گذاری دارایی بحث می کند

• کد R اضافی و گرافیک های متعدد را برای تقویت محتوای پیچیده ارائه می دهد

برآورد عملکرد غیرپارامتری ، علی رغم کاربردهای مفید و فواید آن ، در زمینه مدیریت ریسک و قیمت گذاری گزینه مورد توجه کمی قرار گرفته است. این کتاب زمینه اساسی و دانش عملی لازم برای استفاده کامل از این روشهای کم استفاده و تبدیل آنها به مزیت دنیای واقعی را فراهم می کند.

Jussi Klemelä ، PhD ، استاد راهنما در دانشگاه اولو است. علایق تحقیقاتی وی شامل برآورد عملکرد غیرپارامتری ، تخمین تراکم و تجسم داده است. وی نویسندهکتاب هموار سازی داده های چند متغیره: برآورد تراکم و تجسم و رگرسیون و تجسم چند پارامتری غیر متغیر: با استفاده از تحقیق و کاربردهای مالی است.