دانلود کتاب Large Covariance And Autocovariance Matrices, 2018

آوریل 4, 2021

نام کتاب: Large Covariance And Autocovariance Matrices

نویسنده: Monika Bhattacharjee و Arup Bose

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۵۱۳۹۸۱۶۹, ۱۳۵۱۳۹۸۱۶۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۹۷

حجم کتاب: ۲۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Chapman And Hall/CRC

Description About Book Large Covariance And Autocovariance Matrices From Amazon

Large Covariance and Autocovariance Matrices brings together a collection of recent results on sample covariance and autocovariance matrices in high-dimensional models and novel ideas on how to use them for statistical inference in one or more high-dimensional time series models. The prerequisites include knowledge of elementary multivariate analysis, basic time series analysis and basic results in stochastic convergence.

Part I is on different methods of estimation of large covariance matrices and auto-covariance matrices and properties of these estimators. Part II covers the relevant material on random matrix theory and non-commutative probability. Part III provides results on limit spectra and asymptotic normality of traces of symmetric matrix polynomial functions of sample auto-covariance matrices in high-dimensional linear time series models. These are used to develop graphical and significance tests for different hypotheses involving one or more independent high-dimensional linear time series.

The book should be of interest to people in econometrics and statistics (large covariance matrices and high-dimensional time series), mathematics (random matrices and free probability) and computer science (wireless communication). Parts of it can be used in post-graduate courses on high-dimensional statistical inference, high-dimensional random matrices and high-dimensional time series models. It should be particularly attractive to researchers developing statistical methods in high-dimensional time series models.

Arup Bose is a professor at the Indian Statistical Institute, Kolkata, India. He is a distinguished researcher in mathematical statistics and has been working in high-dimensional random matrices for the last fifteen years. He has been editor of Sankhyā for several years and has been on the editorial board of several other journals. He is a Fellow of the Institute of Mathematical Statistics, USA and all three national science academies of India, as well as the recipient of the S.S. Bhatnagar Award and the C.R. Rao Award. His first book Patterned Random Matrices was also published by Chapman & Hall. He has a forthcoming graduate text U-statistics, M-estimates and Resampling (with Snigdhansu Chatterjee) to be published by Hindustan Book Agency.

Monika Bhattacharjee is a post-doctoral fellow at the Informatics Institute, University of Florida. After graduating from St. Xavier’s College, Kolkata, she obtained her master’s in 2012 and PhD in 2016 from the Indian Statistical Institute. Her thesis in high-dimensional covariance and auto-covariance matrices, written under the supervision of Dr. Bose, has received high acclaim.

درباره کتاب Large Covariance And Autocovariance Matrices ترجمه شده از گوگل

ماتریس های بزرگ کوواریانس و اتو کواریانس مجموعه ای از نتایج اخیر در مورد ماتریس های کوواریانس و اتو کواریانس نمونه در مدل های با ابعاد بالا و ایده های جدید در مورد چگونگی استفاده از آنها برای استنباط آماری در یک یا چند مدل سری زمانی با ابعاد بالا را گرد هم آورده است. پیش نیازها شامل دانش تحلیل چند متغیره ابتدایی ، تجزیه و تحلیل سری زمانی اساسی و نتایج اساسی در همگرایی تصادفی است.

قسمت I مربوط به روشهای مختلف برآورد ماتریسهای کوواریانس بزرگ و ماتریسهای کوواریانس خودکار و خصوصیات این برآوردگرها است. قسمت دوم مطالب مربوط به تئوری ماتریس تصادفی و احتمال غیرتغییری را پوشش می دهد. قسمت III نتایج مربوط به طیف حدی و نرمال مجانبی از رد of توابع چند جمله ای ماتریس متقارن نمونه ماتریس های کوواریانس نمونه را در مدل های سری زمانی خطی بعدی فراهم می کند. اینها برای توسعه آزمونهای گرافیکی و معناداری برای فرضیه های مختلف شامل یک یا چند سری زمانی خطی با ابعاد بالا مستقل استفاده می شوند.

این کتاب باید مورد توجه افراد در اقتصادسنجی و آمار (ماتریس کوواریانس بزرگ و سری زمانی با ابعاد بالا) ، ریاضیات (ماتریس تصادفی و احتمال آزاد) و علوم کامپیوتر (ارتباطات بی سیم) باشد. بخشهایی از آن را می توان در دوره های تحصیلات تکمیلی در زمینه استنباط آماری با ابعاد بالا ، ماتریس های تصادفی با ابعاد بالا و مدل های سری زمانی با ابعاد بالا استفاده کرد. برای محققانی که روشهای آماری را در مدلهای سری زمانی با ابعاد بالا تهیه می کنند ، باید بسیار جذاب باشد.

اروپ بوز استاد موسسه آماری هند ، کلکته ، هند است. وی محقق برجسته ای در آمار ریاضی است و در پانزده سال گذشته در ماتریس های تصادفی با ابعاد بالا کار می کند. وی چندین سال سردبیر Sankhyā بوده و در هیئت تحریریه چندین مجله دیگر بوده است. وی عضو موسسه آمار ریاضی ایالات متحده و هر سه آکادمی ملی علوم هند و همچنین دریافت کننده جایزه S.S Bhatnagar و جایزه C.R. Rao است. اولین کتاب وی با عنوان «ماتریس تصادفی الگو» نیز توسط چاپمن و هال منتشر شد. وی دارای متن مقطع تحصیلات تکمیلی آماری U ، برآورد M و Resampling (با Snigdhansu Chatterjee) است که توسط آژانس کتاب هندوستان منتشر می شود.

مونیکا باتاچارجی دانشجوی دوره دکترا در انستیتوی انفورماتیک دانشگاه فلوریدا است. وی پس از فارغ التحصیلی از کالج سنت خاویر ، کلکتا ، فوق لیسانس خود را در سال ۲۰۱۲ و دکترای خود را در سال ۲۰۱۶ از م Instituteسسه آمار هند دریافت کرد. پایان نامه وی در ماتریس های کوواریانس بعدی و کوواریانس خودکار ، که زیر نظر دکتر بوز نوشته شده است ، مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.