نام کتاب: Linear Models And Time-Series Analysis – Regression, Anova, Arma And Garch
نویسنده: Marc S. Paolella
ویرایش: ۱
سال انتشار: ۲۰۱۸
کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۴۳۱۹۰۵, ۹۷۸۱۱۱۹۴۳۱۹۰۹,
فرمت: PDF
تعداد صفحه: ۸۸۰
حجم کتاب: ۳۶ مگابایت
کیفیت کتاب: OCR
انتشارات: Wiley
Description About Book Linear Models And Time-Series Analysis – Regression, Anova, Arma And Garch From Amazon
A comprehensive and timely edition on an emerging new trend in time series
Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCHsets a strong foundation, in terms of distribution theory, for the linear model (regression and ANOVA), univariate time series analysis (ARMAX and GARCH), and some multivariate models associated primarily with modeling financial asset returns (copula-based structures and the discrete mixed normal and Laplace). It builds on the author’s previous book,Fundamental Statistical Inference: A Computational Approach, which introduced the major concepts of statistical inference. Attention is explicitly paid to application and numeric computation, with examples of Matlab code throughout. The code offers a framework for discussion and illustration of numerics, and shows the mapping from theory to computation.
The topic of time series analysis is on firm footing, with numerous textbooks and research journals dedicated to it. With respect to the subject/technology, many chapters inLinear Models and Time-Series Analysiscover firmly entrenched topics (regression and ARMA). Several others are dedicated to very modern methods, as used in empirical finance, asset pricing, risk management, and portfolio optimization, in order to address the severe change in performance of many pension funds, and changes in how fund managers work.
Covers traditional time series analysis with new guidelines
Provides access to cutting edge topics that are at the forefront of financial econometrics and industry
Includes latest developments and topics such as financial returns data, notably also in a multivariate context
Written by a leading expert in time series analysis
Extensively classroom tested
Includes a tutorial on SAS
Supplemented with a companion website containing numerous Matlab programs
Solutions to most exercises are provided in the book
Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCHis suitable for advanced masters students in statistics and quantitative finance, as well as doctoral students in economics and finance. It is also useful for quantitative financial practitioners in large financial institutions and smaller finance outlets.
درباره کتاب Linear Models And Time-Series Analysis – Regression, Anova, Arma And Garch ترجمه شده از گوگل
نسخه ای جامع و به موقع در مورد روند جدید در حال ظهور در سری های زمانی
مدل های خطی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی: رگرسیون ، ANOVA ، ARMA و GARCH مجموعه های اساسی برای مدل خطی (رگرسیون و ANOVA) ، تجزیه و تحلیل سری های زمانی تک متغیره (ARMAX و GARCH) و برخی مدل های چند متغیره از نظر تئوری توزیع ایجاد می کند. در درجه اول با مدل سازی بازده دارایی های مالی (ساختارهای مبتنی بر کوپولا و نرمال و لاپلاس مخلوط گسسته). این بر اساس کتاب قبلی نویسنده، استنباط آماری بنیادی: رویکردی محاسباتی است که مفاهیم اصلی استنباط آماری را معرفی می کند. به صراحت به برنامه و محاسبه عددی توجه می شود ، در اینجا نمونه هایی از کد Matlab وجود دارد. این کد چارچوبی را برای بحث و تصویر سازی عددی ارائه می دهد و نقشه برداری را از تئوری به محاسبات نشان می دهد.
مبحث تجزیه و تحلیل سری های زمانی کاملاً محکم است و تعداد زیادی کتاب درسی و مجله تحقیقاتی به آن اختصاص یافته اند. با توجه به موضوع / فناوری ، بسیاری از فصلها در مدلهای خطی و تحلیل سریهای زمانی موضوعات کاملاً محکم (رگرسیون و ARMA) را در خود جا داده اند. چندین روش دیگر به روشهای بسیار مدرن اختصاص داده شده است ، همانطور که در امور مالی تجربی ، قیمت گذاری دارایی ، مدیریت ریسک و بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار می گیرد تا تغییر شدید عملکرد بسیاری از صندوق های بازنشستگی و تغییر در نحوه کار مدیران صندوق را مورد استفاده قرار دهد.
تجزیه و تحلیل سری های زمانی سنتی را با دستورالعمل های جدید پوشش می دهد
دسترسی به موضوعات پیشرفته را که در خط مقدم اقتصاد اقتصادی و صنعت هستند فراهم می کند
شامل آخرین تحولات و موضوعاتی مانند داده های بازده مالی ، به ویژه در یک زمینه چند متغیره است
نوشته شده توسط یک متخصص برجسته در تجزیه و تحلیل سری زمانی
به طور گسترده در کلاس تست شده است
شامل یک آموزش در مورد SAS
همراه با یک وب سایت همراه حاوی برنامه های متعدد Matlab
راه حلهای بیشتر تمرینات در کتاب ارائه شده است
مدل های خطی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی: رگرسیون ، ANOVA ، ARMA و GARCH برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیشرفته در آمار و امور مالی کمی و همچنین دانشجویان دکترا در اقتصاد و امور مالی مناسب است. همچنین برای پزشکان کمی در موسسات مالی بزرگ و مراکز مالی کوچکتر مفید است.
[box type=”info”]
جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.
در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظرات همین مطلب گزارش دهید.
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
