دانلود کتاب Semimartingales And Their Statistical Inference, 2018

آوریل 4, 2021

نام کتاب: Semimartingales And Their Statistical Inference

نویسنده: Rao B. L. S. Prakasa

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۵۱۴۱۶۹۲۴, ۱۳۵۱۴۱۶۹۲۸, ۹۷۸۱۳۵۱۴۱۶۹۳۱, ۱۳۵۱۴۱۶۹۳۶,

فرمت: EPUB

تعداد صفحه: ۵۹۹

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Routledge

Description About Book Semimartingales And Their Statistical Inference From Amazon

Statistical inference carries great significance in model building from both the theoretical and the applications points of view. Its applications to engineering and economic systems, financial economics, and the biological and medical sciences have made statistical inference for stochastic processes a well-recognized and important branch of statistics and probability.
The class of semimartingales includes a large class of stochastic processes, including diffusion type processes, point processes, and diffusion type processes with jumps, widely used for stochastic modeling. Until now, however, researchers have had no single reference that collected the research conducted on the asymptotic theory for semimartingales.

Semimartingales and their Statistical Inference, fills this need by presenting a comprehensive discussion of the asymptotic theory of semimartingales at a level needed for researchers working in the area of statistical inference for stochastic processes. The author brings together into one volume the state-of-the-art in the inferential aspect for such processes. The topics discussed include:

Asymptotic likelihood theory
Quasi-likelihood
Likelihood and efficiency
Inference for counting processes
Inference for semimartingale regression models

The author addresses a number of stochastic modeling applications from engineering, economic systems, financial economics, and medical sciences. He also includes some of the new and challenging statistical and probabilistic problems facing today’s active researchers working in the area of inference for stochastic processes.

درباره کتاب Semimartingales And Their Statistical Inference ترجمه شده از گوگل

استنباط آماری از نظر تئوری و کاربرد از اهمیت زیادی در ساخت مدل برخوردار است. کاربردهای آن در سیستم های مهندسی و اقتصادی ، اقتصاد مالی و علوم زیستی و پزشکی ، استنباط آماری را برای فرآیندهای تصادفی به شاخه ای از آمار و احتمال شناخته شده و مهم تبدیل کرده است.
کلاس semimartingales شامل دسته بزرگی از فرآیندهای تصادفی ، شامل فرآیندهای نوع انتشار ، فرآیندهای نقطه ای و فرآیندهای نوع انتشار با جهش است که به طور گسترده ای برای مدل سازی تصادفی استفاده می شود. با این حال ، تاکنون محققان هیچ مرجعی نداشته اند که تحقیق انجام شده درباره نظریه مجانبی را برای نیمه فرزندان جمع آوری کند.

Semimartingales و استنباط آماری آنها ، این نیاز را با ارائه بحثی جامع در مورد نظریه مجانبی semimartingales در سطحی که برای محققانی که در زمینه استنباط آماری برای فرآیندهای تصادفی کار می کنند ، پر می کند. نویسنده، پیشرفته ترین وجهه استنباطی چنین فرآیندهایی را در یک جلد گرد آورده است. موضوعات مورد بحث عبارتند از:

نظریه احتمال مجانبی
شبه احتمال
احتمال و کارایی
استنباط برای فرآیندهای شمارش
استنباط برای مدلهای رگرسیون semimartingale

نویسندهبه تعدادی از کاربردهای مدل سازی تصادفی مهندسی ، سیستم های اقتصادی ، اقتصاد مالی و علوم پزشکی می پردازد. وی همچنین شامل برخی از مشکلات آماری و احتمالی جدید و چالش برانگیز محققان فعال امروزی که در زمینه استنباط فرآیندهای تصادفی کار می کنند ، است.